估值与风险建模是什么？
估值与风险建模是什么？
提问人： 小K
风险管理基础是FRM一级考试第四门科目，在FRM一级中内容占比30%，主要讲解了债券的估值、期权(衍生品的一种)的估值以及相关风险模型。
估值与风险建模介绍了与债券相关的所有内容。包括债券的基本定义以及债券的性质，债券的估值方法包括对债券和收益率的计量，论述了与债券风险有关的话题。
其中债券估值方法与债券风险是FRM一级考试复习的重难点。并且在“Risk Model”风险建模中市场风险的计量与管理不会在二级展开重复介绍，因此我们在一级阶段就必须完全掌握：“Var”的概念、优缺点、计算方法，以及Var的补充方法——压力测试。
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